Евгений Миронов - Продвинутый Мартингейл

Продвинутый Мартингейл
Название: Продвинутый Мартингейл
Автор:
Жанры: Forex | Риски | Трейдинг
Серии: Нет данных
ISBN: Нет данных
Год: 2019
О чем книга "Продвинутый Мартингейл"

Ни одна из финансовых стратегий на бирже и в азартных играх не вызывает столько споров и противоречивых мнений, как стратегия Мартингейла. Многих привлекает система Мартингейла из-за того, что позволяет зарабатывать при отрицательном математическом ожидании. Но эта стратегия одна из самых рискованных. В книге дано систематическое изложение основ стратегии Мартингейла в случае, когда все сделки имеет два исхода. Результаты излагаются в простой форме для широкого круга читателей. После прочтения у читателя сложится ясное понимание, когда можно и нельзя пользоваться этой системой. Книга будет полезна для трейдеров и игроков в азартные игры.

Бесплатно читать онлайн Продвинутый Мартингейл


1. Введение

В популярной литературе можно найти только обрывочные сведения о такой стратегии управления капиталом, как стратегия Мартингейла. Какого-то системного описания этой стратегии, вообще, не найти. Данная книга восполняет этот пробел.

Управление капиталом применяется как при инвестировании, например, на бирже, так и в азартных играх. В данной книге рассматривается применение стратегии Мартингейла на фондовой бирже, Форексе, бинарных опционах, и в азартных играх типа рулетки (кости, подкидывание монеты и т.п.).

Некоторые рассматриваемые здесь свойства Мартингейла могут найти применение и в тотализаторах (скачки, спортивные состязания и другие букмекерские ставки), а также в карточных играх.

2. Где применяется стратегия Мартингейла

Стратегию Мартингейла можно применять там, где происходит серия последовательных достаточно однородных сделок (или игр). Слово “последовательные” означает, что эти сделки (или игры) не могут идти параллельно друг другу. То есть, следующая сделка (игра) начинается только после полного завершения предыдущей сделки (игры). И результат предыдущей сделки (игры) всегда известен до того, как инвестор (или игрок) сделает следующую сделку (игру).

В самом общем случае имеется некоторое дискретное распределение вероятностей того, с каким результатом закончится очередная сделка (игра). Это вероятностное распределение результатов сделки является стационарным, то есть не меняется на протяжение всей последовательности сделок (игр).

В данной книге рассматривается только частный случай такого распределения результатов сделки (игры), когда имеется всего два возможных исхода. Сделка (игра) может быть или прибыльной или убыточной.

2.1. Логическая модель области применения

Формально с математической точки зрения инвестиционный процесс, состоящий из такой последовательности сделок, ничем не отличается от азартной игры, которая состоит в последовательности игр, в каждой из которых надо делать ставку.

Схематично этот циклический И-процесс (инвестиционный или игровой процесс) можно представить так, что имеется Кошелек, который содержит некоторый Капитал игрока или инвестора. И ещё имеется некоторый И-ящик, то есть инвестиционный ящик или игровой ящик, понимайте, кому как хочется.



Цикл начинается с того, что из Кошелька вынимается какая-то сумма денег S>0, которая подается на вход И-ящика. А на выходе И-ящика имеем сумму S, которая поступает в Кошелек и складывается с тем Капиталом, который там остался после того, как оттуда забрали сумму S>0. На этом цикл заканчивается.

В общем случае, сумма S>0 может быть только частью всего Капитала, а может быть и равной всему Капиталу, который в данный момент находится в Кошельке.

Сумма S может быть, в общем случае, равной нулю, может быть неравной нулю, но быть меньше S>0, и может быть больше S>0. На разных циклах И-процесса может получаться разный результат в виде соотношения S>0 и S.

Обратите внимание, что S и S>0 не могут быть равными друг другу (SS>0). (Почему так, см. ниже).

Управление капиталом на протяжении всего И-процесса в стратегии Мартингейла происходит путем определения нужной величины S>0 на каждом цикле.

2.1.1. Параметры И-ящика

Какая именно будет получаться сумма S на выходе, зависит от формальных параметров И-ящика. Этих параметров всего четыре (а точнее, даже всего три).

Первая пара параметров, это вероятность p того, что И-ящик в текущем цикле даст увеличение суммы (S>S>0), и вероятность q того, что И-ящик в текущем цикле даст уменьшение суммы (S<S>0).

Так как всегда выполняется равенство p+q=1, то на самом деле, это всего один параметр. Второй параметр всегда можно вычислить, зная первый.

Везде в этой книге будет использоваться параметр p – вероятность прибыльных сделок, вероятность выигрышей или, по другому, доля прибыльных сделок среди всех сделок, доля выигрышных игр, среди всех проведенных игр.

Всегда 0<p<1.

Для p=0 или p=1 получаем тривиальные случаи всегда убыточного И-процесса или всегда только прибыльного И-процесса, соответственно. Такие случаи рассматривать не будем.

Также в этой книге иногда параметр p будет для удобства выражаться в процентах (0%<p<100%).

Ещё два параметра И-ящика, это доля прибыли α и доля убытка β. Эти параметры показывают, на сколько изменится S по отношению к S>0:



Другими словами:



Всегда α>0.

Если α=0, то И-процесс никогда не будет прибыльным. Этот случай в книге не рассматривается.

Всегда 0<β≤1. Если β=1, то на убыточном цикле теряется вся сумма S>0, вошедшая в И-ящик, то есть получается S=0. Такое происходит, например, в казино при игре в европейскую рулетку.

При β=0, И-процесс никогда не будет убыточным. Этот случай в книге также не рассматривается.

Теперь понятно, почему всегда SS>0. Равенство между S и S>0 возможно, только если или α=0 или β=0.

Также в этой книге, для удобства, иногда эти параметры α и β будем выражать в процентах, например, 0%<β≤100%.

2.1.2. Соотношение между параметрами И-ящика

Если И-процесс представляет собой игру в казино, например, в рулетку со ставками на одну и ту же комбинацию чисел, то все три параметра α, β и p являются жестко заданными. Игрок не может их поменять.

Но если игрок в рулетку начнет ставить на другое количество чисел, то получается другой И-процесс с другими значениями α, β и p. Таким образом, при игре в рулетку все три параметра α, β и p жестко связаны друг с другом и не могут принимать любые значения по отношению друг к другу.

Далее будет показано, что это сильно ограничивает применение стратегии Мартингейла в рулетке и подобных играх.

Гораздо лучше ситуация в бинарных опционах. В бинарных опционах жестко фиксированы только параметры α и β. А параметр p трейдер может менять за счет выбора того или иного метода прогнозирования биржевых цен. То есть с одними и теми же α и β могут существовать много разных И-процессов с разными значениями параметра p.

Это открывает более богатые возможности применения стратегии Мартингейла в бинарных опционах.

Но самые богатые перспективы у стратегии Мартингейла на Форексе и на фондовой бирже. Здесь трейдер может менять не только параметр p, но и параметры α и β за счет выбора уровней ордеров TakeProfit и StopLoss. То есть можно создавать И-процессы с самыми разными сочетаниями параметров α, β и p.

2.2. Особенности области применения Мартингейла на бирже

Как уже было сказано выше, управление капиталом в стратегии Мартингейла происходит путем определения нужной величины S>0 на каждом цикле при фиксированных параметрах α, β и p.

Иногда в литературе по Форексу рассматривается такая стратегия, где величина S>0 в И-процессе никогда не меняется, а меняются параметры


С этой книгой читают
Нобелевскую премию по экономике просто так не дают. В 1990 году Гарри Марковиц, Уильям Шарп и Мертон Миллер получили нобелевскую премию за разработку основ теории портфельных инвестиций. В России ежегодно увеличивается количество частных инвесторов. Но большинство из них не слышали про портфельную теорию. А если слышали, то думают, что это не для них, а для каких-то крупных компаний с большим капиталом. В книге сделана попытка познакомить читател
Какую торговую стратегию нужно использовать, чтобы за период с 30 июня 1992 г. по 28 апреля 2018 г. доход по паре доллар США/рубль вырос в 311.207 раза! А с учетом кредитного плеча – в 819.0 раза! Причем, только за апрель 2018 г. доход трейдера по паре доллар/рубль составил 8.16%. В пересчете на год – 156.2%! Впрочем, трейдеру всегда нужно помнить, что столь доходные месяцы случаются на рынке не слишком часто, поэтому ему нужно быть готовым к дол
Книга для новичков и продвинутых трейдеров, желающих раздвинуть горизонты традиционного анализа рынка. Сокращенное описание пошаговой инструкции для разработки системы ведения автоматической торговли на финансовых рынках в терминале MT4, основанной на анализе рыночной ситуации нейронными сетями MATLAB.В сокращенном платном издании более подробно описана взаимосвязь и порядок работы MATLAB и MT4. Неограниченные возможности модернизации, творческий
Уникальная книга, т.к. раскрывает факты и детальную информацию с точки зрения бизнеса о системе, организации и скрытых возможностях мировых финансовых рынков, в частности, валютного, с целью извлечения прибыли из любой коммерческой деятельности за счет эффективного управления финансовыми потоками и денежно-кредитными, а также конверсионными операциями. Каждому участнику бизнеса, от самых высоких до низких уровней и должностей, связанных и несвяза
В этой книге делается попытка рассмотреть основные вопросы, связанные с торговлей на рынке Forex. Будут рассмотрены проблемы прогнозирования движения цены и построения торговых стратегий. Во всех затронутых аспектах основной упор делается на практическое использование полученных данных. Книга будет интересна в первую очередь начинающим трейдерам, которые делают свои первые шаги на рынке.
Перемены обычно даются со скрипом, но не всегда трудности неизбежны. В своей книге Арт Маркмен обращается к причинам, порождающим наши привычки, объясняет, как с этим бороться и как внести в жизнь стабильные изменения к лучшему. В ней исследуются психологические механизмы, создающие и поддерживающие определенные привычки, а также даются простые и эффективные советы, позволяющие изменить наши обычные модели поведения.
На протяжении веков в качестве платежных средств могло выступать все что угодно – скот, зерно, ракушки, бусы, бумага. Но настоящими деньгами были лишь две вещи – золото и серебро. Когда бумажных денег становится слишком много и они теряют свою покупательную способность, люди всегда обращаются к драгоценным металлам. В такие времена всегда происходит массовое перераспределение богатства, и только от вас зависит, будет ли это перераспределение напр
Трудиться, трудиться и ещё раз трудиться! Отличный девиз для любого мира, пусть даже виртуального, и это наглядно подтверждается результатами. Занавес амнезии потихоньку съезжает в сторону, уровни набираются, ставки растут, а вместе с ними с каждой минутой растут мои силы. Вот только много ли их, минут, осталось до того дня, когда Имброн станет слишком тесен для бурлящих на нём событий?
Андрей Свиридов был прирожденным лидером, а когда он брал в руки гитару, то все кто его слушали, были очарованы его волшебным голосом. Кто бы мог подумать, что за внешней респектабельностью и уверенностью таится тяжелая личная драма. Казалось бы, за пятнадцать лет Андрей должен был привыкнуть к своей ситуации, если бы не встреча с Надеждой на турбазе в горах. Увидев Надю, Андрей понимает, что она наконец-то нашлась, женщина, которую он искал всю