Александр Фоменко - Предсказываем тренды. С Rattle и R в мир моделей классификации

© Александр Фоменко, 2019

ISBN 978-5-4496-6305-4

Создано в интеллектуальной издательской системе Ridero

При построении торговых систем вообще, и с использованием терминала МТ4/5 в частности, приходится решать целый комплекс взаимосвязанных задач.

Изначально, целью построения торговой системы является предсказание поведения некоторого рыночного инструмента, например, валютной пары. Цели предсказания могут быть разными, мы же ограничимся предсказанием трендов, а точнее предсказанием роста (лонгов) или падения («шортов») значений котировки валютной пары. Кроме этого будем предсказывать боковики – нахождение вне рынка.

Для кого?

Книга доступна для многих читателей и не обязательно только тем, кто силен в информатике или статистике. С помощью Rattle практически любой желающий сможет построить основную часть торговой системы – предсказание котировки, а затем, при отсутствии необходимого опыта и знаний, сделать заказ реальной торговой системы, изложив свои мысли в виде готового кода на R.

Для искушенного в R пользователя Rattle будет также полезен: позволяет быстро апробировать идеи в исходных данных, целевых переменных, используемых моделях, а затем перейти к соответствующим пакетам R, имеющим значительно больший по сравнению с Rattle функционал.

Данная книга является руководством по использованию пакета Rattle (Простое обучение аналитическим инструментам R), который оформлен в виде GUI – графического пользовательского интерфейса, позволяющего значительно упростить использование могучих средств R и необходимых для поставленной задачи пакетов.

Почему Rattle?

В качестве инструмента для предсказания поведения валютных пар выберем систему R, которая идеально подходит для задач предсказания на финансовых рынках и, в частности, предсказания поведения валютных пар. Вместе с тем R остается, прежде всего, языком программирования для высоко квалифицированного статистика и для многих остается вне досягаемости. Сложность самой R усугубляется тем обстоятельством, что инструменты для предсказания являются многочисленными и рассредоточены по многим пакетам, которые и составляют основную функциональность R.

Rattle объединяет множество пакетов R, которые важны для построения торговых систем, но часто не легки для использования новичком. Понимание R не требуется, чтобы начать с Rattle. Но результатом работы с Rattle будет код на R, который может быть использован при построении реальной торговой системы. И на этом этапе потребуется знание R.

В любом случае Rattle является незаменимым инструментом на этапе проектирования торговой системы, позволяет даже новичкам быстро посмотреть результат тех или иных идей и получить их оценку.

Пакет Rattle (Уильямс, 2009) является бесплатным программным обеспечением с открытым исходным кодом, созданным в рамках статистического пакета программного обеспечения R (R Рабочая группа Разработки, 2011). Как бесплатное программное обеспечение исходный код Rattle и R доступен всем без ограничения. Исходный код Rattle написан на С и всем разрешено, и действительно поощряется, рассмотрение исходного кода для обучения, его понимания, проверки и расширения.

Книга состоит из следующих частей.

Часть 1. Введение в предсказательное моделирование изложено в главах 1—11. В этой части книги сжато, но достаточно подробно на описательном уровне рассматриваются основные понятия предсказательного моделирования. Необходимость этой части проистекает из того, что авторы Rattle не объясняют смысл и взаимодействие различных частей своей системы. Изучение первой части позволит осмысленно подобрать в Rattle инструменты для решения конкретно Вашей задачи.

Часть 2. Краткое описание Rattle изложено в главе 12. Эта часть полезна как на этапе первоначального знакомства с Rattle, так и на этапе постоянного использования в качестве краткого справочника.

Часть 3. Полное описание Ratlle 13—29. Эта часть книги представляет собой перевод руководства по Rattle. К авторскому руководству добавлены примеры для рынка Форекс, а также приведены переводы синтаксиса команд R, которые использует Rattle.

Текст книги содержит большое количество программного кода на языке R и MQL4 торгового терминала МТ4 разработки MetaQuotes Software Corp. Это программный код по праву можно считать еще одной частью книги. При желании изложенный в книге код, а также необходимые для него данные, читатель может использовать для повторения, подражания или модификации. Программный код и данные доступны читателю на ЯндексДиск по ссылке https://yadi.sk/d/_pRbllwlHpxnMQ.

Новые версии R публикуются два раза в год – в апреле и октябре. R имеет несколько миллионов пользователей, что гарантирует очень малое количество ошибок в коде. Система статистики и графики R очень популярна, быстро расширяется за счет пакетов, имеет обширную информационную поддержку в виде публикаций, учебников и монографий.

Примеры, включенные в эту книгу, используют версию 3.1.1 R и версию 3.0.2 r169 Rattle. Rattle – развивающийся пакет и, хотя понятия остаются, Подробности меняются. Поэтому не следует удивляться, если скриншоты, приведенные в этой книге, будут отличаться от Ваших скриншотов.